معاملات الگوریتمی چیست و مزایای آن در تریدینگ
معاملات الگوریتمی که با نام سیستمهای معاملاتی خودکار یا معاملات الگویی هم شناخته میشوند، این امکان را برای معامله گران فراهم میکنند که با مشخص کردن یک الگوریتم که شامل قوانین خاصی برای ورود یا خروج از بازار است معاملات خود را با کمک رایانه انجام دهند.
درواقع زمانی که معاملهگر یک بار الگوریتم مورد نظر خود را مشخص کند از آن پس تمامی معاملات به صورت خودکار توسط کامپیوتر انجام میشوند. پژوهشها نشان میدهند که بیش از 80 درصد معاملات در بازار بورس آمریکا از طریق همین روش معاملات الگویی انجام میشوند.
سرمایهگذاران و معامله گران بازار بورس و اوراق بهادار میتوانند با مشخص کردن عواملی مانند قوانین دقیق ورود و خروج از بازار و مدیریت نقدینگی در سیستمهای معاملاتی خودکار نظارت و انجام معاملات خود را به رایانهها بسپارند. یکی از جذابترین مزایای استفاده از این نوع استراتژی حذف احساسات از بازارهای پولی و مالی است، زیرا کامپیوترها فقط بر اساس الگوریتم مورد نظر معاملات را انجام میدهند. این ویژگی معاملات الگویی موجب افزایش نقدینگی در بازار میشود.
برای استفاده از الگوریتمهایی که برای معاملات الگویی مورد استفاده قرار میگیرند اغلب لازم است که معامله گران با زبان برنامه نویسی آشنا باشند. همچنین سیستمهای معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرمافزاری دارند که مستقیماً به یک کارگزاری متصل باشد و الگوریتمها باید به زبان اختصاصی پلتفرم مورد نظر نوشته شوند.
درک معاملات الگوریتمی با مثال
فرض کنید یک معاملهگر برای انجام معاملات خود از قوانین ساده زیر استفاده میکند:
- 50 درصد از سهام را زمانی خریداری میکند که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر میرود. (میانگین متحرک یکی از شاخصهای قیمتی دنبالهرو است که متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان میدهد.)
- بخشی از سهام را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه آن پایینتر بیاید میفروشد.
با استفاده از همین دو دستورالعمل ساده یک برنامه کامپیوتری به صورت خودکار قیمت سهام (و شاخصهای میانگین متحرک) را کنترل میکند و در صورتی که الگوریتمهای تعریف شده تحقق پیدا کنند سفارشهای خرید یا فروش را ثبت میکند. بنابراین با استفاده از معاملات الگوریتمی دیگر معامله گران نیازی ندارند که هر روز نوسانات قیمت بازار را نظارت کنند و یا سفارشها را به صورت دستی ثبت نمایند. سیستم معاملاتی خودکار با شناسایی فرصتهای معاملاتی صحیح به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد.
پیشنهاد دوره آموزشی: دوره انلاین علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی با Python
مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی
استفاده از سیستم معاملات خودکار مزایای بسیار زیادی دارد. در ادامه میتوانید با مزیتهای استفاده از رایانه ها برای نظارت بر بازار و کنترل معاملات خود در بازار بورس و اوراق بهادار آشنا شوید. با ما همراه باشید.
1. عدم دخالت احساسات
با وجود معاملات الگویی و انجام معاملات توسط کامپیوترها میزان دخالت احساسات انسانی در روند معاملات به حداقل خود میرسد و معاملات احساسی کاهش پیدا میکنند. با وجود کنترل احساسات معامله گران اغلب میتوانند راحتتر به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانند. ازآنجاییکه سفارش معاملات بعد از تعیین الگوریتمهای مورد نظر معاملهگر و به صورت خودکار انجام میشوند، در جریان ثبت سفارشها دیگر شک و تردیدهای معاملهگر دخیل نخواهند بود و سرمایهگذاران نمیتوانند معامله را زیر سؤال ببرند. درواقع معاملات الگویی به معاملهگرانی که میترسند «ماشه را بکشند» و همچنین کسانی که بیش از حد تمایل به فروش سهام خود دارند کمک میکند و با مهار کردن احساسات غلط انسانی خرید و فروش را در فرصتهای منطقی انجام میدهد.
2. آزمایش مجدد
آزمایش مجدد در معاملات الگوریتمی از اطلاعات در دسترس در مورد تغییرات بازار برای مشخص کردن میزان دوام یک ایده یا الگوریتم استفاده میکند. زمانی که قرار است یک الگوریتم برای سیستمهای معاملاتی خودکار تعیین شود تمامی قوانین باید کاملاً مطلق باشند و جای هیچ گونه تعبیر و تفسیری باقی نماند. باید این نکته را در نظر داشته باشید که کامپیوترها نمیتوانند منظور ما را حدس بزنند و باید دقیقاً به آنها گفته شود که چه کاری انجام دهند. به این ترتیب معامله گران میتوانند یک مجموعه الگوریتمهای دقیق را در نظر بگیرند و آنها را بر روی دادههای گذشته بازار آزمایش کنند. به این ترتیب معیارهایی که معاملهگر میخواهد در یک بازار واقعی استفاده کند از قبل تحت آزمایش قرار میگیرند.
به این ترتیب معامله گران با استفاده از آزمایش مجدد دقیق میتوانند ایدههای معاملاتی خود را ارزیابی و تنظیم کنند و انتظارات خود را از معاملات الگویی تعیین نمایند. منظور از انتظارات متوسط مبلغی است که امکان دارد سرمایهگذار با انجام یک معامله سود و یا ضرر کند.
3. ایجاد نظم در معاملات با استفاده از معاملات الگوریتمی
به دلیل اینکه الگوریتمهای وضع شده بر معاملات به صورت خودکار انجام میگیرند، حتی در بازارهای بیثبات هم نظم معاملات افرادی که از سیستمهای معاملاتی خودکار استفاده میکنند حفظ میشود. نظم معاملات اغلب به دلیل عوامل عاطفی مانند ترس معامله گران از ضرر، یا تمایل به کسب سود بیشتر از بین میرود. استفاده از معاملات الگویی این امکان را برای معامله گران فراهم میکند که نظم معاملات خود را حفظ کنند، زیرا طبق یک برنامه دقیق پیش میروند. همچنین با استفاده از این معاملات امکان بروز «خطای خلبان» به حداقل میزان ممکن خود میرسد. برای مثال اگر سفارش خرید 100 سهم باشد این سفارش به اشتباه 1000 سهم ثبت نمیشود.
4. افزایش سرعت ثبت سفارشها
به دلیل اینکه کامپیوترها بلافاصله به تغییرات بازار واکنش نشان میدهند، در صورت استفاده از معاملات الگوریتمی به محض اینکه معیارهای معاملاتی تعیین شده در بازار تحقق پیدا کنند سیستمهای معاملاتی سفارشها را ثبت میکنند. فاصله چند ثانیهای ثبت سفارش خرید یا فروش در یک معامله در بازارهای پولی و مالی میتواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند. به این صورت به محض تحقق الگوریتم مورد نظر تمامی سفارشها به صورت خودکار ثبت میشوند، ازجمله سفارشهای مربوط به عبور از حد ضرر یا اهداف سودآوری در معاملات.
جمعبندی
همانطور که اشاره کردیم استفاده از سیستمهای معاملاتی خودکار مزایای زیادی دارد. معامله گران به دلایل مختلفی جذب این نوع معاملات الگویی میشوند. معاملات الگوریتمی بروزترین دانش موجود در زمینه معاملهگری و تریدینگ در بازارهای مالی نظیر بورس ایران، بین الملل، رمز ارز و… میباشد. بسیار اهمیت دارد تا افرادی که میخواهند با این شیوه تردینگ انجام دهد، آن را ابتدا به خوبی بیاموزند و تحت نظر یک استاد یا مربی به آن مسلط شوند. موسسه توسعه برگزار کننده دوره آموزشی و آنلاین علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتیمی با پایتون میباشد.
دیدگاهتان را بنویسید